美國企業ESG爭議 七年損失六千億美元 相當300座101造價


投資要不要考量ESG?ESG到底是加分,還是減分?法人重視ESG,小小投資人也要選擇這類型基金嗎?


因應聯合國永續目標,永續投資(ESG,是環境保護-environment、社會責任-social responsiblity 和公司治理Governance) 近年來成為主權基金和退休金投資必要條件,在這股投資潮流下,一般人也要跟進這類型投資嗎?

問ESG有沒有加分,不如先看沒有ESG的減分有多嚴重

與其問ESG會不會加分,柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠以逆向思考方式分析,若是沒有ESG的投資準則呢?根據BofA Global Research統計,以美國標準(S&P)500指數的企業為研究對象,截至2020年6月,近七年來美國企業因ESG爭議與缺失,總計損失達6,000億美元,相當300座101大樓的造價(以美元兌台幣是1:29,101大樓造價約580億台幣來估算)。


美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選、新冠肺炎疫苗取得重大進展和第三季美國企業財報表現優於預期等利多消息,激勵全球金融市場頻創波段高點。市場情緒雖然偏向樂觀,但投資風險和操作難度也越來越高,投資到底該要來點什麼?還是乾脆押那一類資產?


但漢遠表示,全球央行持續齊力對抗疫情,雖然市場資金豐沛有利於投資,但更要留意風險控管,風險總是出現在燈火欄珊處,沒有做好ESG可能招致的企業損失和糾紛,這也是風險之一。


但漢遠建議投資人,與其只要股票,或風險趨避只要債券,倒不如擁抱多重資產,既有股、又有債,再運用ESG和量化投資策略,慎選投資標的,即可輕鬆擁抱ESG趨勢,是一種想追求成長、又可降低波動的投資策略。


柏瑞ESG量化多重資產基金即日起募集發行,這檔屬於多重資產類型的基金加入ESG篩選因子,再運用量化機制,慎選股債做好投資,有助提前防範企業風險,提前避開問題企業、防範投資風險。

柏瑞ESG量化多重資產基金433黃金比 提高投資勝率

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘分析,新基金目前規劃本基金將採用四成ESG投資級債,三成ESG高收益債,最後再加上三成ESG股票,組成433黃金比例中性配置,並透過獨家的ESG量化多重資產投資流程,挑選出投資級債、高收益債和股票等標的,每月調整,建構最適化的投資組合,以追求較高的風險調整後報酬。


根據模擬統計,柏瑞的ESG量化多重資產策略,假設月底進場,從2009/12/31到2020/8/31這段期間,持有1年的正報酬機率為86%、平均年化報酬率7.19%;持有3年的正報酬機率為100%、年化報酬率為7.36%。顯示此策略適合長期持有、且隨時都可進場,不須操煩挑選標的、也不用等候進場時點,更不怕被動的跟隨市場起伏。


柏瑞的ESG量化多重資產策略長期投資-績效回測

資料來源:柏瑞投信,2009/12/31~2020/8/31。

江仲弘指出,柏瑞ESG量化多重資產基金投組預定的投資區域,不侷限特定國家,真正布局全球並嚴控風險,以成熟國家為主(約84%)、新興市場為輔(約16%)。投資範圍涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證(含ETF),待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。

柏瑞投信是台灣投信ESG投資的先行領導者。

柏瑞投信管理主動式基金(不含貨幣和ETF基金)在39家投信裡排名第一名,近年來領先市場創新基金商品,例如特別股發行,今年元月更推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金,堪稱是投信業裡ESG的先行領導者,這檔基金截至2020/10/31,基金規模為新台幣224億元,為境內最大全球投資等級債券基金,即日募集的柏瑞ESG量化多重資產基金也是投信第一檔ESG多重資產基金。


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